Introduction aux mathématiques financières
Auteur: Olivier Salagnac
*Attendez quelques secondes que le document se charge, le temps peut varier en fonction de votre connexion internet. Si vous préférez, vous pouvez télécharger le fichier en cliquant sur le lien ci-dessous.
Chargement du PDF...
Fiche du document
Titre : Introduction aux mathématiques financières
Auteur : Olivier Salagnac
Description : Aperçu synthétique des mathématiques financières en temps continu, autour de la formule de Black-Scholes. Aborde les marchés financiers, la stratégie de réplication, la filtration brownienne et les modèles à volatilité locale.
Pages : 11
Taille : 0.1 MB
Format : PDF
Livres similaires
Manuel complet couvrant tout le cursus : intérêts simples, escompte commercial, intérêts composés, annuités et amortissements. Présente le cours et propose des exercices corrigés à la fin de chaque chapitre.
PDF vérifié · Téléchargement sécurisé
Cours de Master M2MO consacré à la modélisation financière en temps continu : théorie des options, gestion des risques et formule de Black-Scholes. Approche rigoureuse pour étudiants avancés en finance quantitative.
PDF vérifié · Téléchargement sécurisé
Cours complet de HEC Montréal (BAA) couvrant calcul d'intérêt, équivalence de taux, flux de paiements, annuités, amortissement et obligations. Présentation typographique soignée avec exemples et notations claires.
PDF vérifié · Téléchargement sécurisé
Article de référence sur les liens entre mathématiques et finance moderne. Retrace l'histoire de la mathématisation de la finance depuis la thèse de Bachelier jusqu'aux travaux de Black, Scholes et Merton, avec une perspective sur la recherche actuelle.
PDF vérifié · Téléchargement sécurisé